Sieci Neuronowe Forex

08 kwie 2016, 00:14 Ostatnio zgbiam si troch w tematyk sieci neuronowych i zastanawiam e w jaki sposb wykorzysta to w grze na rynkach finansowych Tzn. O ile mam kilka pomysw jakie wartoci przydzieli do neuronw wejciowych, para co wstawi na wyjciu Cen quotjutrzejszquot I np. Jak prognozowana cena jest wysza to byby sygna comprar, jak nisza sygna vender. Kto kto ma dowiadczenie mgby podrzuci jakie wskazwki 08 kwie 2016, 08:49 Nie odpalaem tego u siebie bo nie jestem pewien co siedzi w rodku tego pliku skompilowanego. Moe Tobie uda si to w jaki bezpieczny sposb otworzy i zobaczy czy dziaa czy te por scam. - Dodano: pt 08-04-2016, 13:57 - Z tego co kojarz to jeszcze nikomu nie udao si za pomoc sieci wyprognozowa cen zamknicia - nie szukabym tutaj gralla ie Tobie nagle uda e w tydzie zrobi co co bdzie prognozowa w 55 przypadkw dobrze. Wikszo wrzuca do sieci wskaniki i ich pochodne ktre strasznie si koreluj ze soluços. Nikomu nie udao si wyprognozowa kolejnej ceny za pomoc poprzednich w sieci wic to te wywal. Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dynamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno prognozy kierunku redniej para ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. 12 kwie 2016, 13:04 MkubuxK pisze: Gdybym mia si bawi z prognoz za pomoc sieci prbowabym chyba z prognozowaniem dynamiki zmian cen lub redniej kroczcej. W przypadku tej drugiej czytaem, e skuteczno prognozy kierunku redniej para ju co w okolicach 90 albo 95 skutecznoci - ale jak wiadomo rednia nie zmienia czsto kierunku. Te braem pod uwag ustawienie wartoci redniej kroczcej na wyjciu i pewnie na tym si skoczy. 12 kwie 2016, 20:30 Drugim sposobem jest prognozowanie na podstawie zmiennoci jak pisze MkubuxK podobnie jak volatilidade implícita 21 kwie 2016, 12:20 Z sieciami jest sporo problemw. W ogle trzeba zacz od obrbki danych. Znalazem jakie artykuy sugerujce, e jak si pozwoli na zbytnie dopasowanie modelu do niestacjonarnego szeregu czasowego (czyli praktycznie kadego wykresu ceny), para zdolnoci prognostyczne sieci s lepsze. Tu mona przeczyta te rewelacje: researchgate. netpublicatio. Imeseries Problema jest te z samym dobraniem rodzajutopografi sieci. Duym zainteresowaniem cieszya si LSTM (colah. github. ioposts2015-08-Un-ing-LSTMs), czyli sie z quotpamiciquot. Intuicyjnie wydaje si, e taka siec zaprojektowana do uczenia si dugoterminowych zalenoci jest wietna do zastosowania na forexie. Ale nigdy nie spotkaem si z przykadem udanego wykorzystania tego do zarabiania. Syszaem o takich pomysach, eby zamiast cen prognozowa wynik strategii. Czyli sie uczyaby e w jakich warunkach zlecenia danej strategii s zyskowne a w jakich nie. Jej prognoza decydowaaby czy sygna wygenerowany przez strategi ma si zrealizowa na rynku czy nie. Konieczny byby tu jednak jaki system wirtualnych zlece (sie musi si uczy na podstawie wszystkich sygnaw a nie tylko tylko przez ni przepuszczonych) lub uruchomienie strategii na jednym koncie samopas a na drugim kopiowanie po przepuszczeniu przez sie. 25 kwie 2016, 09:41 Para co piszesz brzmi fajnie, szczeglnie wirtualny tester to musi by wietna sprawa. Przypomina para jednak bardziej optymalizacj andando para a frente. Z tym jest taki problema, e jak ze zbioru wszystkich parametrw wybierasz te, ktre dia najlepszy wyniki kocowy w danym okresie (najbardziej zyskown strategi z jakimi ustawieniami), para masz bardzo devido szanse na, e po prostu dopasowae e do danych historycznych. Eu não sabia o que fazer, então, para tomar jak mwisz, dostajesz co co wyglda wietnie w testach, ale wykada si na nowych danych. Poruszye wan kwesti, po stworzeniu takiej sieci trzeba dodatkowo pilnowa, eby jej nie przeuczy. Tylko tu znowu para nie jest takie proste. Jak si uczy sie rozpoznawa czy dany klient baku bdzie spaca kredyt czy nie, para mamy do czynienia z mniej lub bardziej staym problemem, tipw ludzi spacajcych kredyty nie jest nieskoczenie wiele. Na Forexie natomiast mamy ograniczone dane historyczne i nieskoczenie (teoretycznie) wiele moliwoci rozwoju ceny w przyszoci. Moemy sobie dzieli zbir na dane testowe i walidacyjne i na nich pilnowa, eby sie si nie przeuczya, dawaa dobre wyniki na danych, na ktrych si uczya i na tych, ktrych quotteoretycznie jeszcze nie widziaaquot. Não, ale tu wanie napotykamy problem z ograniczon liczb danych. Przetestujemy modelo raz i wyjdzie, e na danych walidacyjnych bd modelu jest za duy. Não, eu co teraz Zmieniamy parametry i dziaamy tak dugo a na danych walidacyjnych te nam dobrze wyjdzie Spore szanse, e se dopasujemy do jednych eu faço drugich danych zamiast znale dobry modelo. Moemy po kadej zmianie parametrw zmienia dane walidaycjne, no ale wiemy, e s one ograniczone. I koo si zamyka. Osobicie wierz, e uczenie maszynowe moe mie jakie zastosowanie na forex, ale wiele wskazuje na to, e znalezienie jakiej biblioteki do budowy sieci i przepuszczenie przez ni danych z rynku, para dopiero wierzchoek gry lodowej. Kiedy widziaem na MQL5 bibliotek do budowy sieci stworzon przez Polaka, ale nie mog ju tego znale. Jakby si komu udao, to moe jego warto wcign do dyskusji lub poszuka co jemu si udao zdziaa. Kto jest online Uytkownicy przegldajcy para o fórum: Obecnie na forum nie ma adnego zarejestrowanego uytkownika i 1 go Technologi dostarcza phpBB reg Forum Software copiar phpBB Group. Styl weuniversal stworzony przez weeb. OSTRZEENIE O RYZYKU. Transakcje Forex oraz CFD oparte na dwigni finansowej s wysoce ryzykowne dla Twojego kapitau, poniewa straty mog przewyszy depozyt. Dlatego te, Forex oraz kontrakty CFD mog nie por odpowiednie dla wszystkich inwestorw. Nie naley ryzykowa wicej, ni jest si getowym straci. Przed podjciem decyzji o transakcji upewnij si, e rozumiesz zwizane z nimi ryzyka i jeeli jest to konieczne zasignij niezalenej porady. Sieci neuronowe i FX Witam Czy prbowa kto z Was wykorzysta sieci neuronowe do prognozowania Jeli tak, para ciekaw jestem typu wykorzystanej sieci, zmiennych wejciowych , Zmiennej prognozowanej i TF, na ktrym systemstartegia pracuje. Ja co dziaam wykorzystujc mapy SOM (sieci Kohonena), ale efekty jak dotd s mizerne. Trudno oceni, jakie wskaniki techniczne (lub ich modyfikacje) podawa na wejcie sieci. editedJacek Kurzyca edytowa (a) dez post dnia 30.12.08 o godzinie 13: 27edited ponad 2 tygodnie temu Wojuje rowniez z sieciami neuronowymi iz tego co ustalilem: - Predykcja wartosci Kursu na podstawie kursow archiwalnych wejscia: srednia np. 5, 10 i 15 minutowa, wy - prognoza za iles tam minut - siec propagação traseira 2 warstwy od 10 do 120 wejsc probki uczace zachodzace na siebie oraz nie - bedy nie do zaakceptowania - Predykcja wystapienia lokalnego mínimo i maksimum w ktorym rynek ma sie odwrocic - um scislej detekcja takowego za pomoca sieci Kohonena oraz sieci propagação traseira - wyszlo sromotnie. - obecnie testuje siec uczana metoda RLS-UD-ETB. Zamierzam rozpatrywac wejscia jako kombinacje wskaznikow iMA, iAC, iBEARS, iBULLS oraz iSTDDEV oraz prognozowac odchylenie kursu za czas t powiedzmy 15,30,60m od kursu tj iMA w chwili t0 ponad 2 tygodnie temu Zgodnie z oklepanymi czytankami AT - wskaniki daj czsto mylne sygnay . Z takim zaoeniem wiksza kombinacja wskanikw na wejciu nie wygeneruj nic przydatnego. Moe lepiej uderzy w stron 1-2 wskaniki (skorelowane ze sob) na 1 sie, utworzy grup sieci ktrych wyjcia bdzie waone przez oddzielny modu i na jego podstawie bdzie podejmowana ostateczna decyzja Mona do tego dooy korekt wag po n-transakcjach i zalenie od tego Jak wskaniki przewiduj sytuacj na rynku odpowiedni korygowa ich wagi. Ponad 2 tygodnie temu Od jakiego czasu prbuj zrobi co podobnego do analizy rynku forex czego uywam w pracy do optymalizacji technologii. JesTime zapalonym linuksowcem wic uywam tylko wolnych narzdzi na licencji GPL (FANN, Emergent, R, MySQL, TA-lib, JGAP, OAT, Job Scheduler). Jak wiadomo takie systemy nie robi si po para eby z komputerw robi grzejniki - tylko eby zagra. Czy kto opracowa jaki system do automatycznego zawierania transakcji z sygnaw generowanych przez zewntrzne rdo (np sie neuronow) albo ma przemylany pomys jak to zrobi ponad 2 tygodnie temu A moze zmienic podejscie - w wiekszosci przypadkow podaje sie na siec dane historyczne i oczekuje danych przyszlych czyli Prognozujemy f (t) podajac na wejscie f (t-deltat). Sprawdze jak czas pozwoli uczenie sieci na ktorej wejscie bedzie podana jakos zaszyfrowana dados dla ktorej siec ma pokazac zmiane w stosunku do daty t0 dwa wejscia: dados t0 i data t0deltat - wtedy siec bedzie dzialac jak aproksymator funkcji a nie cos jak funkcja z funkcji w t - deltat. Jak narazie nie znalazlem na necie aby ktos w ten sposob probowal predykcji. Wyniki zapodam po testach. Ponad 2 tygodnie temu Witam nie jestem informatykiem wic o programowaniu mam znikome podejcie ale zaczem si w para wdraa jako hobby. Te planuj stworzy wasn AE bazujc na SSN i ​​mam mase pomysw i w miar opanowan teori, ale mam pewne obawy zwizane z brakiem dowiadczenia w programowaniu:. W zwizku z powyszym chiaem si zapyta, jak wy zaczlicie swoj przygod z programowaniem (pytam si nie zawodowych informatykw - szczeglnie tych po studiach), w jakich jzykach si bawicie (ja si uparem na C - czy to dobry wybr) jak w ogle jak dugo Si wdraalicie przez jzyk programowania do takiego bardziej zaawansowanego poziomu itp. Informatycy te s proszeni o odpowied jednak z zaznaczeniem e dez kto bawi e w programowanie znacznie wczeniej :). Pozdrawiam ponad 2 tygodnie temu Moe najpierw si zastanw nad tym czy istnieje jakikolwiek sistema ktry dziaa przez duszy okres czasu przynoszc ficar zysk o niskim ryzyku zanim zaczniesz pisa i traci cenny czas:. Oczywiscie ta dziedzina potrzebuje ofiar) ponad 2 tygodnie temu Witam, ja uwaam, e jak najbardziej istniej takie systemy. Chiaem zauway, e SSN mona zaprogramowa, eby si douczay co jaki czas (albo jak kto woli uczyy na nowo). Gra na wszystkich rynkach jest obarczona mniejszym lub wikszym ryzykiem ale wydaje mi si, e pewne systemy mog sobie dobrze z nimi radzi. Jak zauway kto wyej systemy transakcyjne maj powan przewag nad czowiekiem: po pierwsze likwiduj subiektywizm (co zaplanowalimy wic nie ma od tego odstpstw) uma droga zalet jest moliwo handlowania bez koniecznoci ingerencji czowieka (kontrola programu np. Raz dziennie a nie siedzenie przed wykresem np. 10h na dob i jeszcze brak snu wieczorami.). Nad wikszym sensem si nie zastanawiaem ale. Kiedy musz wybudowa mj wymarzony dom i kupi w miar dobry samochd: D. Poza tym, gdyby nie byoby sensu nie wiem czy byby w ogle taki przedmiot na studiach jak ekonometria. Bo niby po co tworzy jakie systemy (np. Oparte o metod najmniejszych kwadratw) jak to nie dziaa. Bd jaki zawsze bdzie, ale nie chodzi o to, eby minimalizowa strat tylko o maksymalizacj zyskw :) Pozdrawiam, i zachca do dyskusji: PP ponad 2 tygodnie temu w rp dzi por taki wywiad: jest to poniekd zwizane z naszym tematem. Ponad 2 tygodnie temu witam ponownie. Obiecane rezultaty testow predykcji z uzyciem sieci 3 warstwowej feedforward uczonej metoda RLS-UD-ETB: Warunki: - instrumento: GBPUSD - konto DEMO - na takim koncie moga wystepowac szpilki tj bledy grube kursu, ktore sa filtrowane na koncie LIVE - wartosci do testow zdjeto Z uzyciem Meta Tradera z serwera Alpari. co. uk uzyty wlasny prosty skrypt - predykcja sredniej ruchomej 15minutowej iMA - Dane wejsciowe: Najlepsze okazaly sie wskazniki iMA oraz iAC, - Probki nie zachodza na siebie tj na osi czasu kolejne probki uczace nie maja punktow wspolnych - Siec przewiduje odchylenie od wartosci dla czasu t0 DCV a nie cala wartosc - Wyjscie sieci znormalizowane z zakresem -500pips - Blad definowany jako wartosc bezwzgledna roznicy obliczonej wartosci kursu od kursu rzeczywistego. - Bledy podano w pipsach 1 pips 0.0001 - Ograniczenia uczenia sieci: 50 iteracji Wyniki testu na 200 godzinach tyle mozna wyeksportowac z meta trader: tpred MinBlad SredniBlad MAXBLAD Predykcja wartosci za t015min lt0.1 15 515 t030min lt0.1 23 535 t060min lt0.1 30 550 t120min lt0.1 35 580 Blad maksymalny powyzej 500pips wynika z obecnosci zaklocen w formie szpilek w kursie generowanym dla kont DEMO. Ponad 2 tygodnie temu Fajnie, teraz zagraj tym na koncie realnym :) ponad 2 tygodnie temu Nicht zu schnell Najpierw optymalizacja eksperta na demie potem dluzszy teste não i dorobie zarzadzania srodkami i jak zadziala to mozna na realu temat zapuscic. Ponad 2 tygodnie temu Czy bylibycie gotowi paci 100z miesicznie za dostp online do przewidywanych zwrotw jednej, wybranej spki z indeksu Peruca 20 przy zaoeniu, e trafno prognoz wynosi 80, um odchylenie standardowe 20. Za Dostp do innych Spek indeksu Wig20 bdzie trzeba zapaci dodatkowe 100 Z miesicznie. Ponad 2 tygodnie temu Po wielu testach okazuje sie iz siec proboje za wszelka cene powtarzac biezace warunki - zarowno przy probie predykcji wartosci, jej zmiany w zadanym czasie jak i predykcji ruchu rynku o co najmniej n pipsow wynik: ruch w gore, ruch w bok, Ruch w dol ponad 2 tygodnie temu Testy innej metody wykazaly, ze skuteczniejsze moze byc zastosowanie cen otwarcia zamiast sredniej - Open zamiast iMA (Período, hora). Oczywiscie takie podejscie powinno przyniesc wyniki np. Próspera zastosowaniu klasyfikatora Kohonena. Ponad 2 tygodnie temu Krystian Mularczyk Czytaem na jakim zagranicznym wtku (ale za Chiny nie pamitam gdzie), e jedyny dziaajcy sistema opety na sieciach neuronowych, ktry wiadomo, e JEST i DZIAA, jest w jakim banku i por projektowany przez ma kompani ludzi. Nie chc mwi, e a jaki wity Graal, czy co na ksztat w. Mikoaja, ale z mojego dotychczasowego researchu wynika, e zastosowanie sieci nie skutkuje jakimi przeomowymi postpami - para raczej dooenie kolejnego elementu w ukadance. Dlatego jeli kto nie ma pojcia o sieciach neuronowych, para nakad pracy woony na zapoznanie si z nimi nie jest adekwatny do efektw. Ale para moje dowiadczeniaobserwacje. Ponad 2 tygodnie temu Po pierwsze takich systemw s dziesitki. Fakt, e wikszo nie jest upubliczniona (bo i po co) ale chociaby na zawodach w programowaniu EA ludzie czsto chwal si, e ich sistemay (ktre czsto zajmuj wysokie pozycje) uywaj SSN. Po drugie szczerze wtpi, eby nad takimi systemami praoway cae zespoy osb. Fakt, e w banku moe de grupka np. 3 i wicej osb ale wtpi, eby wszyscy siedzieli nad jednym systemem - jedna osoba jest wstanie wszystko ogarn. Natomiast tworzc EA powinno si robi para jak najbardziej uniwersalnie. Programowaniem EA mona si zajmowa indywidualnie i to chyba jest najlepsza droga. Trzeba niestety rozumie pewne rzeczy i wiedzie jak co funkcjonuje. Przydaje si oczywicie rwnie dobra znajomo matematyki :). Po trzecie sieci neuronowe to tylko maa cz caego systemu, ktrym jest EA. Naley pamita, e sie neuronowa to zwyczajny modelo matematyczny - zwyczajne narzdzie tylko nieco bardziej skomplikowane od zwykej MA, RSI czy innego prostego narzdzia. Pozdrawiam i zachcam do przemyle P. S. Fajnie wrci do tematu po ponad ptora rocznej przerwie - ale teraz jestem spory kawa wiedzy do przodu:) editadoMichal S. edytowa (a) dez post dnia 05.09.10 o Godzinie 19: 41edited ponad 2 tygodnie temu Probowaem zastosowa sieci neuronowe, tyle e nie Do stworzenia eksperta, ale do prognozy wykresu. Dwa lata temu zastosowalem do prognozowania WIG-u algorytm Support Vector Machine (SVM) i wygenerowany wykres sprawdza si dzi cakiem adnie. Tu jest dez wykres. Img192.imageshack. usi20080905001401.png Odnonie sensu stosowania sieci neuronowych do stworzenia EA para wydaje mi si a bardzo trudne, poniewa aby por skuteczny musiaby por przetrenowany w bardzo duym zakresie, mie podpit baz wynikow (wielki wektor wynikowy) aa do tego wszystkiego dziaa w Czasie rzeczywistym. Aktualnie przerabiam moliwo wykorzystania programowania genetycznego GEP (programação de expressão genética) do stworzenia eksperta. Oznacza to ni mniej ni wicej tylko stworzenie systemu ktry. Sam bdzie generowa roboty :) Polega na przeanalizowaniu przez moc obliczeniow danych wejciowych, znalezieniu lub wykluczeniu korelacji, uwzgldnieniu tego co istotne i odrzuceniu co nieistotne. Zapoda mona wszystko, nawet fazy ksiyca) Efekt pracy ao modelo matematyczny czyli kilka linijek zwyczajnego kodu w dowolnym jzyku, ktry atwo dopisa do eksperta np. W MQL-u. Jeli skuteczno jest podobna na serii treningowej i testowej to znaczy e mamy super modelo. Prby z atwymi danymi daj rewelacyjne wyniki (programa np. Odkrycie przez, e dane to punkty prostej funkcji np. Ysin (x) x zajmuje kilka sekund), tyle e forex para raczej trudne dane. Mona uzyska model o trafnoci 60-65 ale wymaga to wielu prb i duuuej mocy obliczeniowej. Teoretycznie jest to sposb pewny - haczyk, e pod warunkiem, i dysponuje si moc superkomputerw) DLatego poowa sukcesu to dobr danych wejciowym nad czym aktualnie pracuj. Pozdr, Leszek Piedel ponad 2 tygodnie temu hey, ja do PG rwnie si przymierzaem ale chwilowo sobie odpuciem. Planuj w najbliszym czasie stworzy nowy algorytm uczenia bazujcy na AG (troch zmodyfikowany pod moje fantazje: P) ale na programowanie genetyczne rwnie przyjdzie czas :). Waham si jednak troch bo AG mimo wielu zalet maj rwnie wiele wad. Do tego dez nieszczsny MQL. Zamierzam si rwnie przenie do C (wyeksportowa cen historyczn do bazy danych i dziaa w nowym, lepszym rodowisku :) Zobaczymy jak to wyjdzie: D) Pki co ycz powodzenia :) ponad 2 tygodnie temu Witam. Z tego co znam si na inwestowaniu, sieci neuronowe raczej nie nadaj sie do generowania sygnaw inwestycyjnych. Wynika to z cechy rynku kapitaowego i niejednoznacznych sygnaw z niego pyncych. Gdyby moment otwarcia i zamknicia pozycji jednoznacznie wynika z zestawu jakichkolwiek wskanikw nasze mzgi o wiele bardziej skomplikowane sieci neuronowe nauczyyby si tego. Sygnay zakupu lub sprzeday naley potraktowa w kategoriach prawdopodobienstwa. Pozostae elementy systemu to dobranie wielko pozycji, strategia zamykania pozycji stratnych eu percebendo zyskw. editedMicha Grecki edytowa (a) dez post dnia 27.10.10 o godzinie 23: 13edited ponad 2 tygodnie temu